Econometria Aplicada

PECC-1034
por Portal PPGE IERI
Publicado: 13/03/2018 - 15:43
Última modificação: 04/04/2018 - 15:10
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Os seguintes tópicos serão apresentados no curso de Econometria Aplicada com ênfase a análises de séries de tempo para dados macroeconômicos. 1. Variáveis dummy 2. Variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios (2sls) 3. Modelos PROBIT e LOGIT 4. Modelos ARCH e GARCH 5. Modelos de séries temporais, regressão espúria e não-estacionariedade 6. Teste de estacionariedade com quebras 7. Modelos de vetores auto-regressivos 8. Vetor de Correção de Erro (VEC) – método de Johansen 9. Modelos ARDL – análise de cointegração 10. Estimação GMM – séries de tempo 11. Análise de painel (efeitos fixos e aleatórios) 12. Análise de painel (GMM-DIFF e GMM-SYSTEM) 13. Estudos empíricos: crescimento, indústria, desalinhamento e volatilidade cambial, e inflação regional (quebras)

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