Métodos Quantitativos Aplicados I

PECC–1003
por Portal PPGE IERI
Publicado: 13/03/2018 - 15:54
Última modificação: 01/08/2018 - 15:08
Carga horária: 60 horas
Créditos: 
4

Modelo de Regressão Linear; Regressão Linear Múltipla: Hipóteses; Estimador de Mínimos Quadrados; Derivação do estimador MQO por álgebra matricial; Propriedades Algébricas das Estatísticas de MQO; Propriedades Amostrais Finitas do MQO; Viés da Variável Omitida; Variância do Estimador MQO e Teorema de GAUSS-MARKOV; Propriedades de Grandes Amostras para o MQO; Multicolinearidade; Testes de Hipótese e Seleção do Modelo; Tamanho e Poder do Teste; Teste t; Testes de Wald; Teste F; Testes de especificação; Critério de Seleção de Modelos; Forma Funcional e Mudança Estrutural; Variáveis Binárias, Categóricas e Efeitos “Threshold”; Formas Funcionais; Endogeneidade e Estimação com Variável Instrumental; Estimador IV na Regressão Múltipla; Estimador de Variáveis Instrumentais; MQO em 2 estágios; Erro de Medida e viés de atenuação; Modelo de Regressão Generalizado e Heterocedasticidade; Mínimos Quadrados Ponderados e Generalizados; Estimação Ineficiente por MQO e IV; Propriedades Finitas e Assintóticas do MQO; Inferência Robusta com Heteroscedasticidade; Estimando a Matriz de Covariância Apropriada para MQO; Teste Geral de White; Teste de Newey–West; Sistema de Equações; Modelo SURE; Modelos de Equações Simultâneas; Problema da Identificação; Metodologia VAR; Correlação Serial e Estacionariedade; GMM: O Problema da Identificação; GMM: Especificação e Estimação; GMM: Propriedades do Estimador; GMM: Estimando a Autocovariância; A estatística J de Hansen.